#93: Bayesianische Statistik: Vorwissen und Daten kombinieren
Notes de l’épisode
In dieser Episode sprechen Mira und Amit über die Grundlagen der bayesianischen Statistik und zeigen anhand der Wahlprognose für die Bundestagswahl, wie sich Vorwissen und neue Daten zu einer aussagekräftigen Posterior-Verteilung kombinieren lassen. Sie erklären die zentralen Begriffe Prior, Likelihood und Posterior und ordnen ein, wie sich Kredibilitätsintervalle von klassischen Konfidenzintervallen unterscheiden. Außerdem gehen sie auf praktische Anwendungsfälle wie A/B-Testing ein und diskutieren, warum der bayesianische Ansatz trotz seiner Vorteile nicht immer die erste Wahl ist.
**Zusammenfassung**
- Einstiegsbeispiel Wahlprognose: Stichprobenunsicherheit trifft auf Vorwissen über realistische Stimmanteile
- Bayes-Theorem als Grundlage: Posterior ist proportional zu Likelihood mal Prior
- Prior-Verteilungen: informative Priors aus Vorwissen vs. nicht-informative Priors
- Interpretation der Posterior: Erwartungswert, Wahrscheinlichkeit für Effekte über einem Schwellenwert, Kredibilitätsintervalle
- Unterschied zur frequentistischen Statistik: p-Werte und Konfidenzintervalle vs. intuitiv interpretierbare Wahrscheinlichkeitsaussagen
- Praxisbeispiele: A/B-Testing mit Vorwissen aus früheren Tests, Robustheitsprüfungen, Einsatz bei Google
- Vorteile: intuitive Interpretation, Nutzung von Vorwissen, sinnvolle Ergebnisse auch bei kleinen Stichproben
- Nachteile: hoher Rechenaufwand durch Monte-Carlo-Simulationen, geringere Verbreitung, nicht immer existiert ein sinnvoller Prior
**Links**
- #56: Unsere Bundestagswahl-Prognose: Wer gewinnt die Wahl 2025? https://www.podbean.com/ew/pb-hwgnd-16e446e
- #26: A/B-Testing: Erkenntnisse statt Bauchgefühl https://www.podbean.com/ew/pb-6fzpj-143cfb1
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